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本文作者：韓旺紅張丞作者單位：中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)

自2007年前后中國(guó)銀監(jiān)會(huì)針對(duì)新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)建設(shè)問題先后《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策，更好支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》、《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》等一系列文件以來，以村鎮(zhèn)銀行為主要代表的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在西部地區(qū)得到爆發(fā)式增長(zhǎng)。僅以廣西為例，短短幾年間就先后成立了16家村鎮(zhèn)銀行。西部地區(qū)單個(gè)村鎮(zhèn)銀行的規(guī)模小，抗風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)，而農(nóng)村農(nóng)戶借款缺乏有效擔(dān)保及抵押物、借款金額小且分散、還款能力弱，使得其信貸業(yè)務(wù)面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。本文結(jié)合廣西地區(qū)的實(shí)際調(diào)研情況，運(yùn)用假設(shè)條件相對(duì)寬松且在信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中較為準(zhǔn)確的logistic方法，對(duì)村鎮(zhèn)銀行農(nóng)戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了實(shí)證分析，并針對(duì)實(shí)證結(jié)果提出相關(guān)政策建議。

一、變量選擇及數(shù)據(jù)來源

（一）變量選擇。本文參考M.JoséCharlo（2010）、袁崗（2010）、郭小波（2011）等學(xué)者的相關(guān)研究，選取以下指標(biāo)，見表1。

（二）數(shù)據(jù)來源及其處理。由于村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)防控等方面發(fā)展尚不完善，其信貸尚未全面納入中央銀行征信系統(tǒng)，加之廣西地區(qū)的村鎮(zhèn)銀行大多為新建，歷史最長(zhǎng)的也只有幾年時(shí)間，違約樣本相對(duì)匱乏，為此，我們通過以下方法找到了290個(gè)樣本。第一，采取分層抽樣的方法，將廣西16家村鎮(zhèn)銀行根據(jù)成立時(shí)間先后分為三類進(jìn)行抽樣，在選出平果國(guó)民村鎮(zhèn)銀行、南寧江南國(guó)民村鎮(zhèn)銀行、合浦國(guó)民村鎮(zhèn)銀行等六家村鎮(zhèn)銀行的基礎(chǔ)上，于2011年8月~2012年4月進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)研，獲得農(nóng)戶無違約貸款有效樣本155個(gè)。第二，通過中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)隨機(jī)抽取農(nóng)村信用社對(duì)農(nóng)戶的違約貸款樣本135個(gè)。采取這一處理方式的理由在于農(nóng)村信用社與村鎮(zhèn)銀行存在著極大的相似性，如相似的經(jīng)營(yíng)地域、一致的市場(chǎng)定位、幾乎完全相同的業(yè)務(wù)范圍（陳保明，2011）、經(jīng)驗(yàn)及素質(zhì)不相上下的信貸員、高度重合的客戶市場(chǎng)等，基于統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，本文認(rèn)為這135個(gè)樣本是有效的。第三，從貸款用途角度看，在我們調(diào)查的貸款中，經(jīng)營(yíng)性貸款比率達(dá)49%，用于種養(yǎng)殖業(yè)的占24%，消費(fèi)類占15%，其他項(xiàng)目共占12%，說明樣本比較全面地反映了農(nóng)戶信貸的基本需求，與實(shí)際情況基本相符。

二、變量描述性統(tǒng)計(jì)分析及假設(shè)

假設(shè)1：農(nóng)戶戶主特征對(duì)信貸是否違約有影響。基于描述性統(tǒng)計(jì)分析，可以發(fā)現(xiàn)違約農(nóng)戶與非違約農(nóng)戶的個(gè)人特征有差異。違約農(nóng)戶年齡均值低于非違約農(nóng)戶，一定程度上隱含著年齡越大，誠(chéng)信越高；違約農(nóng)戶婚姻均值低于非違約農(nóng)戶，表明已婚農(nóng)戶責(zé)任心強(qiáng)；借款人工作穩(wěn)定情況均值差異顯示工作越穩(wěn)定，違約風(fēng)險(xiǎn)越??；借款人受教育程度均值差異表明受教育程度越高，還款能力越強(qiáng)。根據(jù)以上分析，我們提出第一個(gè)假設(shè)。假設(shè)2：農(nóng)戶的收入及資產(chǎn)情況對(duì)信貸是否違約有影響。基于描述性統(tǒng)計(jì)分析，違約農(nóng)戶和非違約農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)狀況指標(biāo)差異明顯。總體說來，非違約農(nóng)戶年收入水平要高于違約農(nóng)戶。違約農(nóng)戶的固定資產(chǎn)均值、貸款總額均值低于非違約農(nóng)戶，違約農(nóng)戶的短期存款均值高于非違約農(nóng)戶。根據(jù)以上分析，我們提出第二個(gè)假設(shè)。假設(shè)3：貸款的具體特征對(duì)信貸是否違約有影響?；诿枋鲂越y(tǒng)計(jì)分析，從貸款抵押、貸款使用率、貸款還款能力這幾個(gè)指標(biāo)來看，違約農(nóng)戶的數(shù)據(jù)明顯異于非違約農(nóng)戶的數(shù)據(jù)。根據(jù)以上分析，我們提出第三個(gè)假設(shè)。

三、回歸分析及模型評(píng)價(jià)

本文選用SPSS17.0軟件進(jìn)行分析，選取logistic中的向后Wald法。結(jié)果表明，模型整體上有效預(yù)測(cè)農(nóng)戶違約情況。利用該模型對(duì)樣本進(jìn)行預(yù)測(cè)，總體預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度達(dá)到了82.8%，對(duì)非違約農(nóng)戶的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性達(dá)到90.3%，對(duì)違約農(nóng)戶預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度達(dá)到了74.1%。該分析結(jié)果表明，此模型能有效評(píng)價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)。本文經(jīng)過優(yōu)化檢驗(yàn)，剔除對(duì)因變量不顯著的變量，發(fā)現(xiàn)解釋變量X1、X2、X3、X4、Mort對(duì)因變量有顯著影響。SPSS輸出如下。表4logistic模型估計(jì)結(jié)果回歸模型表明，貸款使用率、單位貸款抵押、還款能力、資產(chǎn)抵押率、資產(chǎn)抵押價(jià)值對(duì)農(nóng)戶違約率有顯著影響，其中借款人的貸款使用率及信用評(píng)級(jí)越高、還款能力越強(qiáng)、抵押資產(chǎn)價(jià)值及其占固定資產(chǎn)的比率越大則貸款違約的概率越小。根據(jù)以上分析，我們可以對(duì)上述三個(gè)假設(shè)作如下判斷。首先，農(nóng)戶戶主的個(gè)人特征對(duì)貸款違約沒有顯著性影響。盡管從理論上看，借款者的個(gè)人特征，特別是工作狀況及受教育程度對(duì)貸款是否違約都有影響，但是相關(guān)實(shí)證分析并未對(duì)這一觀點(diǎn)提供有力的支持，導(dǎo)致這一情況的主要原因可能是因?yàn)榇彐?zhèn)銀行的貸款主要是發(fā)放給了駐地附近長(zhǎng)期居住的村民中的中低收入群體，他們之間存在著諸多方面的共性，比如貸款用途近似等，導(dǎo)致借款者的個(gè)人特征并不顯著性地影響貸款違約概率。其次，農(nóng)戶的收入及資產(chǎn)情況對(duì)信貸是否違約沒有顯著性影響。由此可見，收入及資產(chǎn)情況并不能成為判斷農(nóng)戶是否違約的關(guān)鍵變量。這一點(diǎn)也與實(shí)際情況相符。在社會(huì)信用環(huán)境不佳的情況下，借款者是否還款其實(shí)主要還是取決于其還款意愿。最后，貸款的具體特征，包括貸款使用率、單位貸款抵押、還款能力、資產(chǎn)抵押率、資產(chǎn)抵押價(jià)值，對(duì)信貸是否違約有顯著性影響。貸款使用率越高即X1越小違約概率越??；信貸員對(duì)借款者信用評(píng)級(jí)越高即X2越小則違約概率越小，這說明信貸員能否對(duì)客戶信用進(jìn)行正確評(píng)級(jí)非常重要，這一結(jié)論與實(shí)際也非常吻合；還款能力越強(qiáng)即X3越大違約概率越??；資產(chǎn)抵押率越大即X4越大則違約概率越小。通過以上分析，logistic模型判別效果較好，變量解釋與實(shí)際情況比較接近。但由于國(guó)內(nèi)外專門針對(duì)農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)的信貸風(fēng)險(xiǎn)研究較少，各評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取有待完善；在對(duì)數(shù)據(jù)處理時(shí)，出于顯著性的需要，部分指標(biāo)被剔除，回歸模型的適用性受到一定影響，而且由于樣本量較小，無法對(duì)模型的穩(wěn)健性進(jìn)行充分驗(yàn)證。另外，由于地域、股權(quán)結(jié)構(gòu)、發(fā)展背景等諸多不同，村鎮(zhèn)銀行與信用社之間以及各地村鎮(zhèn)銀行之間存在著差異性。因此，本模型在運(yùn)用時(shí)有必要結(jié)合具體情況進(jìn)行調(diào)整。

四、結(jié)論與建議

1.由于貸款使用率、單位貸款抵押、還款能力、資產(chǎn)抵押率、資產(chǎn)抵押價(jià)值對(duì)信貸是否違約有著顯著性影響，因而培養(yǎng)一批能準(zhǔn)確識(shí)別貸款具體特征的信貸員對(duì)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)防控非常重要，加快信貸員的素質(zhì)提升并改革其激勵(lì)機(jī)制是當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行需要解決的重要問題。對(duì)于小型金融機(jī)構(gòu)而言，用工成本往往是其主要成本之一，特別是西部的村鎮(zhèn)銀行，較小的規(guī)模決定了其不愿付出高成本去聘用富有經(jīng)驗(yàn)的信貸員，而且本土信貸員在農(nóng)村有著天然的低信息成本優(yōu)勢(shì)，因此通過培訓(xùn)等方式加快提升本土信貸員素質(zhì)能有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。在具體實(shí)踐中，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)該根據(jù)信貸員的實(shí)際情況，將信貸員的素質(zhì)適當(dāng)分級(jí)，并與信貸員報(bào)酬及其職業(yè)上升與發(fā)展的通道和空間相掛鉤，以有效激勵(lì)信貸人員進(jìn)行自我提升。

2.農(nóng)戶戶主的個(gè)人特征、收入及資產(chǎn)情況對(duì)信貸是否違約沒有顯著性影響，借款農(nóng)戶是否還款主要還是取決于其還款意愿。因此，通過多種渠道積累優(yōu)質(zhì)客戶，增加客戶的滿意度并降低優(yōu)質(zhì)客戶的退出率，成為降低村鎮(zhèn)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的又一主要措施。此外，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)自己現(xiàn)有產(chǎn)品和放貸模式的缺陷，根據(jù)借款農(nóng)戶的不同特征及其金融服務(wù)偏好，對(duì)產(chǎn)品及放貸模式進(jìn)行靈活的調(diào)整。

3.加強(qiáng)貸后監(jiān)控，特別是加強(qiáng)對(duì)貸款實(shí)際使用情況的監(jiān)控，對(duì)防范農(nóng)戶信貸違約有重要意義，特別是針對(duì)貸款使用率的貸后監(jiān)控。貸后監(jiān)控失控主要體現(xiàn)在貸后監(jiān)控不及時(shí)、流于形式、貸后檢查報(bào)告失真或不夠深入、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行及時(shí)處理等方面。為充分了解借款農(nóng)戶的還款意愿并加強(qiáng)對(duì)貸款使用情況的監(jiān)控，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)該充分發(fā)揮本土化優(yōu)勢(shì)來獲取更為充分的信息。農(nóng)村地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)落后，人民銀行征信系統(tǒng)中尚無成熟的、有針對(duì)性的信息模塊，導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行的基礎(chǔ)信貸信息嚴(yán)重缺失。這導(dǎo)致信貸員在進(jìn)行貸款審核及貸后監(jiān)控中面臨著比較嚴(yán)重的信息不對(duì)稱問題，大大加大了信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能。而村鎮(zhèn)銀行由于立足于本地，無論是信貸員還是貸款農(nóng)戶都源于本地，這就為利用社區(qū)規(guī)范來加強(qiáng)信息對(duì)稱，啟動(dòng)農(nóng)村社區(qū)農(nóng)戶的誠(chéng)信意識(shí)創(chuàng)造了條件。只要村鎮(zhèn)銀行充分發(fā)揮本土化信息的優(yōu)勢(shì)，充分利用農(nóng)村社區(qū)人口流動(dòng)性相對(duì)較小的特點(diǎn)，通過定期公示“低信用客戶”、深入家庭調(diào)研等手段來加大對(duì)信貸違約風(fēng)險(xiǎn)的控制力度，就能在信息不充分的情況下最大限度地避免貸款決策中的逆向選擇問題發(fā)生，進(jìn)而最大限度地控制信貸風(fēng)險(xiǎn)。此外，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)加強(qiáng)與本土農(nóng)村合作組織的合作，盡量擴(kuò)展信息來源渠道。

4.在貸款審核中，要著重貸款者品行的考察。在實(shí)際操作中，農(nóng)戶往往不能提供充足的抵押物，在這種情況下，可以運(yùn)用其他商業(yè)銀行在農(nóng)村信貸實(shí)踐中總結(jié)出的“軟信息”信貸技術(shù)加以彌補(bǔ)。在當(dāng)前西部地區(qū)的農(nóng)村金融市場(chǎng)上，小組聯(lián)保模式是最常用的一種貸款方式。這種方式給村鎮(zhèn)銀行提供一個(gè)有效地降低信貸風(fēng)險(xiǎn)的方式。采用小組聯(lián)保模式，村鎮(zhèn)銀行可以將某些管理成本和貸款風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給小組成員，進(jìn)而降低自身的經(jīng)營(yíng)成本及提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率。但這種方式也存在漏洞，它是人情信用與契約信用的結(jié)合，基本上沒有實(shí)物擔(dān)保。當(dāng)擔(dān)保人失去擔(dān)保能力時(shí)，還款就失去保障，極易產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。而臺(tái)州銀行等商業(yè)銀行在農(nóng)村信貸的實(shí)踐表明，盡管貸款者無法提供充足抵押物，但品行有保證的貸款者的信貸風(fēng)險(xiǎn)很小。因此，西部地區(qū)存在銀行在農(nóng)戶無法提供充足抵押物情況下，可以通過加強(qiáng)對(duì)貸款者品行的考察來降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。