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摘要

本文簡要概述了經(jīng)濟資本在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的作用，同時，本文對經(jīng)濟資本在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的應(yīng)用也進行了簡要分析，得到了經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展及綜合競爭實力的重要作用。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟資本　經(jīng)營管理　風(fēng)險　競爭

經(jīng)濟資本，即：經(jīng)濟風(fēng)險，它包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險三個部分，其中，由于市場的突發(fā)性因素日益復(fù)雜、銀行交易收益的不確定性逐漸增多，市場風(fēng)險逐漸成為了風(fēng)險資本的最主要部分。目前，隨著銀行市場及社會環(huán)境的變化，銀行在經(jīng)營過程中所面臨的風(fēng)險因素也越來越多，為了使商業(yè)銀行的資產(chǎn)和盈利得到有效的調(diào)整，經(jīng)濟資本管理在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的應(yīng)用就得到了越來越多的重視與發(fā)展。

一、經(jīng)濟資本在銀行經(jīng)營管理中的作用

經(jīng)濟資本能有效反映出商業(yè)銀行的經(jīng)營管理風(fēng)險及其在市場發(fā)展中的趨勢，它既是銀行經(jīng)營管理的組成部分，也是銀行業(yè)務(wù)不斷拓展的基礎(chǔ)。經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的經(jīng)營管理具有重要作用：

1.有利于銀行的戰(zhàn)略管理。

資本是商業(yè)銀行賴以生存的關(guān)鍵，資本決定著商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模的擴張能力、市場生存能力以及風(fēng)險的抵御能力。為了順應(yīng)我國商業(yè)銀行股份制改革及新的經(jīng)營管理模式發(fā)展，銀行需要制定有效的戰(zhàn)略管理手段，利用經(jīng)濟資本管理對銀行業(yè)務(wù)進行“風(fēng)險”和“利益”的雙重約束；同時，經(jīng)濟資本管理在商業(yè)銀行中的應(yīng)用又可以使銀行根據(jù)自身的經(jīng)濟資本，充分考慮其發(fā)展的實際狀況，分析發(fā)展過程中可能遇到的風(fēng)險等因素，制定出合理、有效的管理戰(zhàn)略。即：運營經(jīng)濟資本管理，商業(yè)銀行可以根據(jù)產(chǎn)品的種類及其風(fēng)險進行適度的業(yè)務(wù)組合，確定資本收益率及業(yè)務(wù)發(fā)展在經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險，調(diào)整銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略以對這些風(fēng)險進行合理規(guī)避，從而不斷完善商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略。

2.有利于銀行的風(fēng)險管理。

風(fēng)險管理主要是將市場中存在的風(fēng)險因素進行檢測并分析，使其達到量化，從而清晰銀行各部門、各業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平，進而對銀行的經(jīng)濟資本配置進行優(yōu)化，制定風(fēng)險防范體系，使這些風(fēng)險得到有效的應(yīng)對、處理。風(fēng)險管理是影響銀行綜合競爭力的重要因素，而經(jīng)濟資本又是防止銀行運營不善的重要防線，經(jīng)濟資本能直接反映出銀行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險。隨著借貸業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行中的不斷拓展，銀行的經(jīng)營管理風(fēng)險也在不斷的增大，而經(jīng)濟資本管理可以定量計算出商業(yè)銀行在經(jīng)營管理中所面臨的風(fēng)險，提高風(fēng)險管理的精密程度，從而使商業(yè)銀行在其運營發(fā)展的過程中能對這些風(fēng)險進行合理的規(guī)避，進而保障其業(yè)務(wù)及相關(guān)工作的順利實施。

3.有利于銀行的內(nèi)部考核。

在進行內(nèi)部業(yè)績衡量及績效考核時，商業(yè)銀行往往會將銀行經(jīng)營成果所產(chǎn)生的風(fēng)險折算成成本，再將其與收益相比，進而對相關(guān)部門及業(yè)務(wù)人員進行有效的評估。而使用經(jīng)濟資本經(jīng)營管理，可以直接通過PRAROC指標對銀行機構(gòu)及業(yè)務(wù)線進行分析評價，減少了評估的復(fù)雜性。與此同時，僅僅對經(jīng)營狀況進行分析并不能完全公正的對績效進行考核，也并不能全面反映銀行的發(fā)展狀況，而通過經(jīng)濟資本因素對銀行經(jīng)營狀況進行衡量，不僅可以分析銀行的盈利，也能分析銀行的經(jīng)營風(fēng)險，使銀行內(nèi)部績效考核的公正性、全面性得到充分的體現(xiàn)。

二、經(jīng)濟資本在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的應(yīng)用分析

目前，我國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理存在許多的問題：首先，在規(guī)模擴展及經(jīng)營取向方面，大部分商業(yè)銀行忽略了經(jīng)濟資本的占用和經(jīng)濟增加值的提升，過分的追求銀行業(yè)務(wù)的拓展及銀行規(guī)模的擴張；在風(fēng)險方面，商業(yè)銀行實施的管理辦法及銀行管理部門所考慮的風(fēng)險不夠全面，其僅考慮了計提信用風(fēng)險而忽視了市場的流動性及資本的操作性風(fēng)險；其次，在經(jīng)濟資本配置方面，銀行的靈活性較低，一些商業(yè)銀行沒有根據(jù)銀行經(jīng)營及社會環(huán)境可能發(fā)生的變化制定相應(yīng)的調(diào)整措施；最后，在績效考核方面，我國的信息數(shù)據(jù)儲量及質(zhì)量都較低，容易引起考核偏差；同時，部分銀行以月度、季度業(yè)務(wù)及經(jīng)營指標為考核依據(jù)，容易引起內(nèi)部管理人員“舍遠利，取小益”的行為，從而影響資本管理長遠、穩(wěn)定的發(fā)展目標。因此，在進行經(jīng)濟資本管理時，商業(yè)銀行需要：

1.完善經(jīng)濟資本管理理念。

在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展中，為了使銀行業(yè)務(wù)在風(fēng)險環(huán)境中也能達到既定的目標，使業(yè)務(wù)的發(fā)展與銀行的運營不受到風(fēng)險因素的干擾，銀行在運營管理時，需要完善經(jīng)濟資本管理的相關(guān)理念。即：在日常生活中，銀行應(yīng)當使每一位員工感受到正確的風(fēng)險管理文化，使他們意識到風(fēng)險管理的重要性，從而不斷的規(guī)范自己的行為；同時，在進行業(yè)務(wù)投向及選擇時，銀行應(yīng)當強化自身的全面風(fēng)險管理理念，平衡可能的業(yè)務(wù)收益及業(yè)務(wù)風(fēng)險，在對風(fēng)險因素進行合理規(guī)避的基礎(chǔ)上，進行有效的業(yè)務(wù)增長及額度控制。

2.建設(shè)運行經(jīng)濟資本管理體系。

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展及商業(yè)銀行的不斷市場化，我國商業(yè)銀行所面臨的不確定因素也越來越多，所面臨的風(fēng)險及對風(fēng)險量化的要求也在不斷的增大。因此，為了全面覆蓋我國商業(yè)銀行運營過程中可能面臨的風(fēng)險，銀行企業(yè)需要建設(shè)經(jīng)濟資本管理體系并使其得到良好的運行。即：在建設(shè)經(jīng)濟資本管理體系時，商業(yè)銀行要全面綜合的考慮銀行的風(fēng)險因素，在考慮計提信用風(fēng)險的同時將市場的流動性風(fēng)險及資金的操作風(fēng)險等一一進行分析，從而準確的反映銀行的風(fēng)險情況，為合理的資源配置打下良好基礎(chǔ)；在運行經(jīng)濟資本管理體系時，商業(yè)銀行要充分利用自身的經(jīng)濟資源，對不同部門的不同業(yè)務(wù)及不同業(yè)務(wù)在不同時期的經(jīng)濟資本需求進行及時的調(diào)整，發(fā)揮出經(jīng)濟資本及經(jīng)濟資本管理體系的最大價值。

3.建立良好的績效考核機制。

經(jīng)濟資本管理是銀行內(nèi)部績效考核的重要依據(jù)，在進行績效考核時，銀行應(yīng)當根據(jù)經(jīng)濟資本的管理要求，建立良好的績效考核機制。即：以RAROC和EVA為核心，改進評價績效的指標、提高指標計量的精確程度；其次，對于不同的部門及不同的產(chǎn)品業(yè)務(wù)，銀行要從多個角度出發(fā)，建立不同的指標評價中心，增強績效考核的準確性；最后，銀行可以建立適度的獎懲制度，對于績效較好的部門或業(yè)務(wù)，給予相應(yīng)的獎勵，而對于業(yè)績不同良好的人員，在分析績效評估結(jié)果的前提下，應(yīng)當給予適度的懲罰。

三、結(jié)語

經(jīng)濟風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險三個部分，其中，市場風(fēng)險是經(jīng)濟風(fēng)險的最主要部分。經(jīng)濟資本管理在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的應(yīng)用不僅有利于銀行戰(zhàn)略管理手段的制定，還能對銀行發(fā)展中的風(fēng)險進行合理的規(guī)避，優(yōu)化銀行的資本資源配置，促進商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)拓展及其行業(yè)發(fā)展。

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作者：王臣 單位：哈爾濱銀行道外支行