Quantitative Finance SCIE SSCI

國際簡稱：QUANT FINANC 參考譯名：量化金融

主要研究方向：社會科學-數學跨學科應用非預警期刊審稿周期：偏慢,4-8周

《量化金融》(Quantitative Finance)是一本由Taylor and Francis Ltd.出版的以社會科學-數學跨學科應用為研究特色的國際期刊，發(fā)表該領域相關的原創(chuàng)研究文章、評論文章和綜述文章，及時報道該領域相關理論、實踐和應用學科的最新發(fā)現(xiàn)，旨在促進該學科領域科學信息的快速交流。該期刊是一本未開放期刊，近三年沒有被列入預警名單。

4區(qū) 中科院分區(qū)
Q2 JCR分區(qū)
85 年發(fā)文量
1.5 IF影響因子
未開放 是否OA
61 H-index
2001 創(chuàng)刊年份
Bimonthly 出版周期
English 出版語言

The frontiers of finance are shifting rapidly, driven in part by the increasing use of quantitative methods in the field. Quantitative Finance welcomes original research articles that reflect the dynamism of this area. The journal provides an interdisciplinary forum for presenting both theoretical and empirical approaches and offers rapid publication of original new work with high standards of quality. The readership is broad, embracing researchers and practitioners across a range of specialisms and within a variety of organizations. All articles should aim to be of interest to this broad readership.

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Quantitative Finance期刊信息

ISSN：1469-7688
出版語言：English
是否OA：未開放
E-ISSN：1469-7696
出版地區(qū)：ENGLAND
是否預警：否
出版商：Taylor and Francis Ltd.
出版周期：Bimonthly
創(chuàng)刊時間：2001
開源占比：0.1285
Gold OA文章占比：19.66%
OA被引用占比：0.0357...
出版國人文章占比：0.13
出版撤稿占比：0
研究類文章占比：100.00%

Quantitative Finance CiteScore評價數據（2024年最新版）

CiteScore

SJR

SNIP

CiteScore 指數

3.2

0.705

1.084

學科類別	分區(qū)	排名	百分位
大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：General Economics, Econometrics and Finance	Q2	74 / 288	74%
大類：Economics, Econometrics and Finance 小類：Finance	Q2	136 / 317	57%

名詞解釋：CiteScore 是衡量期刊所發(fā)表文獻的平均受引用次數，是在 Scopus 中衡量期刊影響力的另一個指標。當年CiteScore 的計算依據是期刊最近4年（含計算年度）的被引次數除以該期刊近四年發(fā)表的文獻數。例如，2022年的 CiteScore 計算方法為：2022年的 CiteScore =2019-2022年收到的對2019-2022年發(fā)表的文件的引用數量÷2019-2022年發(fā)布的文獻數量注：文獻類型包括：文章、評論、會議論文、書籍章節(jié)和數據論文。

Quantitative Finance中科院評價數據

中科院 2023年12月升級版

Top期刊	綜述期刊	大類學科		小類學科
否	否	經濟學	4區(qū)	BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法	4區(qū) 4區(qū) 4區(qū) 4區(qū)

中科院 2022年12月升級版

Top期刊	綜述期刊	大類學科		小類學科
否	否	經濟學	3區(qū)	ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法 BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融	3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 4區(qū)

中科院 2021年12月舊的升級版

Top期刊	綜述期刊	大類學科		小類學科
否	否	經濟學	3區(qū)	BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法	3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū)

中科院 2021年12月基礎版

Top期刊	綜述期刊	大類學科		小類學科
否	否	管理科學	4區(qū)	MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用	4區(qū)

中科院 2021年12月升級版

Top期刊	綜述期刊	大類學科		小類學科
否	否	經濟學	3區(qū)	BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法	3區(qū) 3區(qū) 3區(qū) 3區(qū)

中科院 2020年12月舊的升級版

Top期刊	綜述期刊	大類學科		小類學科
否	否	經濟學	3區(qū)	ECONOMICS 經濟學 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學：數理方法	3區(qū) 3區(qū) 4區(qū) 4區(qū)

Quantitative Finance JCR評價數據（2023-2024年最新版）

按JIF指標學科分區(qū)	收錄子集	分區(qū)	排名	百分位
學科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q3	131 / 231	43.5%
學科：ECONOMICS	SSCI	Q2	287 / 597	52%
學科：MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS	SCIE	Q3	74 / 135	45.6%
學科：SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS	SSCI	Q2	31 / 67	54.5%

按JCI指標學科分區(qū)	收錄子集	分區(qū)	排名	百分位
學科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q3	138 / 231	40.48%
學科：ECONOMICS	SSCI	Q3	324 / 600	46.08%
學科：MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS	SCIE	Q3	85 / 135	37.41%
學科：SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS	SSCI	Q3	42 / 67	38.06%

Quantitative Finance歷年數據統(tǒng)計

影響因子

中科院分區(qū)

Quantitative Finance中國學者發(fā)文選摘

1、Horizon effect on optimal retirement decision
Author: Jeon, Junkee; Kwak, Minsuk; Park, Kyunghyun

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 123-148. DOI: 10.1080/14697688.2022.2125426
2、Improving the asymmetric stochastic volatility model with ex-post volatility: the identification of the asymmetry
Author: Zhang, Zehua; Zhao, Ran

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 35-51. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140700
3、Optimal reinsurance-investment with loss aversion under rough Heston model
Author: Ma, Jingtang; Lu, Zhengyang; Chen, Dengsheng

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 95-109. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140308
4、A two-step framework for arbitrage-free prediction of the implied volatility surface
Author: Zhang, Wenyong; Li, Lingfei; Zhang, Gongqiu

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 21-34. DOI: 10.1080/14697688.2022.2135454
5、Pricing Asian options with stochastic convenience yield and jumps
Author: Ewald, Christian-Oliver; Wu, Yuexiang; Zhang, Aihua

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2022.2160799
6、A semi-parametric conditional autoregressive joint value-at-risk and expected shortfall modeling framework incorporating realized measures
Author: Wang, Chao; Gerlach, Richard; Chen, Qian

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 2, pp. 309-334. DOI: 10.1080/14697688.2022.2157322
7、Finite difference scheme versus piecewise binomial lattice for interest rates under the skew CEV model
Author: Menoukeu-Pamen, Olivier; Xu, Guangli; Zhuo, Xiaoyang

Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2023.2174040
8、Volatility forecasting in the Chinese commodity futures market with intraday data
Author: ying.jiang

Journal: QUANTITATIVE FINANCE, 2016.