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編者按：本論文主要從脫離實(shí)際的假設(shè)前提；主流理論的預(yù)言與實(shí)際狀況的差距等進(jìn)行講述，包括了既然主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的分析前提往往是不符合實(shí)際的、分析前提的脫離實(shí)際并不是一種理論的重大缺點(diǎn)、市場供求均衡不僅是主流微觀經(jīng)濟(jì)理論分析的核心問題，也不僅是它的研究范式等，具體資料請見：

目前在國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)和經(jīng)濟(jì)研究工作中，學(xué)習(xí)和使用西方主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論已經(jīng)成為風(fēng)氣。這為我們研究實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題提供了一些有益的分析工具，對于提高我國經(jīng)濟(jì)學(xué)界的學(xué)術(shù)水平也很有好處。但是在這樣一股持續(xù)性的學(xué)習(xí)主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的潮流中，也夾雜著一種有害的偏向，那就是把主流微觀經(jīng)濟(jì)理論中的各種理論原理都當(dāng)成了可以簡單地使用于一切環(huán)境之下的信條，許多人已經(jīng)把主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論視為不容質(zhì)疑的新正統(tǒng)。在這種情況下，我們很有必要清楚地認(rèn)識主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的缺陷，以免受誤導(dǎo)而錯誤地濫用這些理論。

主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的性質(zhì)和用途

談到主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的缺陷，實(shí)際上就是要回答這樣一個問題：我們究竟能從主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論中學(xué)到什么。

要正確地回答這個問題，我們先要明白主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論不能教給我們什么，還要明白主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論在什么范圍內(nèi)可以是正確的。搞清了這些問題，就等于搞清了主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的性質(zhì)和用途。

中國的經(jīng)濟(jì)學(xué)人常常是急功近利的，許多人都想在主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論中找到有關(guān)最好的經(jīng)濟(jì)體制和經(jīng)濟(jì)政策的結(jié)論。由于主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論都是外國人闡發(fā)的，這樣一種追求等于認(rèn)定，主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論教給了我們在任何時間、任何地點(diǎn)都是最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)體制和經(jīng)濟(jì)政策?？墒窃趯?shí)際上，主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論不能告訴我們這樣的經(jīng)濟(jì)體制和經(jīng)濟(jì)政策。我在《混亂的經(jīng)濟(jì)學(xué)》一書中已經(jīng)詳盡地說明，這樣的經(jīng)濟(jì)體制和經(jīng)濟(jì)政策是不存在的（左大培，2002，特別是第五章和第二章）。而精通主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的大師們自己也清楚，他們的理論絕不能論證諸如“在任何地方都應(yīng)當(dāng)實(shí)行自由交易的市場經(jīng)濟(jì)”之類的“政策指南”的正確性，因?yàn)槲⒂^經(jīng)濟(jì)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)教科書都承認(rèn)，在存在著外部性和公共物品的地方，自由交易的市場經(jīng)濟(jì)很可能是低效率的。

主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論也不能告訴我們在任何時間、任何地點(diǎn)都普遍適用的“經(jīng)濟(jì)規(guī)律”。恰恰是當(dāng)代主流微觀經(jīng)濟(jì)理論本身的分析說明了它的每一條理論原理的局限性，說明了不存在“放之四海而皆準(zhǔn)”的經(jīng)濟(jì)理論，因?yàn)楫?dāng)代主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的每一條原理都是在一系列嚴(yán)格界定的前提下論證出來的。誰都知道，“價格上升供給就會增加”之類的規(guī)律，只有在競爭性的市場經(jīng)濟(jì)中才能成立。薩繆爾遜曾經(jīng)說，經(jīng)濟(jì)學(xué)中真正到處都成立的是比較優(yōu)勢規(guī)律?？墒怯?8世紀(jì)的棉布貿(mào)易問題上就沒有遵循比較優(yōu)勢規(guī)律——按照這個規(guī)律，英國本來不應(yīng)當(dāng)生產(chǎn)棉布，而應(yīng)當(dāng)從印度進(jìn)口棉布。違反了這個規(guī)律的英國不但發(fā)動了產(chǎn)業(yè)革命，而且上升成了世界第一經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國（左大培，2002，第七章）。

那么，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論到底在什么范圍內(nèi)還可以是正確的？回答是：到處都正確，又到處都不正確。

這里的關(guān)鍵在于，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論向我們提供的任何可靠的東西，都只不過是一些“模型”，是在這些模型內(nèi)部存在的必然的條件聯(lián)系。主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論用這些模型告訴我們，在哪一套假設(shè)的前提（“條件”）下，會出現(xiàn)什么樣的經(jīng)濟(jì)后果，這些經(jīng)濟(jì)后果都是人的經(jīng)濟(jì)行為的產(chǎn)物。條件與經(jīng)濟(jì)后果之間的聯(lián)系有著邏輯上的必然性，這種邏輯必然性產(chǎn)生于從假設(shè)條件出發(fā)所作的演繹推理。

自經(jīng)濟(jì)學(xué)這門學(xué)科在西方產(chǎn)生以來，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們就對這門學(xué)科的性質(zhì)和研究方法進(jìn)行了無盡無休的討論。這種討論伴隨著經(jīng)濟(jì)理論本身的研究進(jìn)程，導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)學(xué)的主流、特別是主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論越來越走上依據(jù)給定前提進(jìn)行演繹推理的道路。20世紀(jì)30年代的一些經(jīng)濟(jì)學(xué)中的思想家，如米塞斯和羅賓斯等人，恰當(dāng)?shù)乜偨Y(jié)了新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要原理都是從假設(shè)中演繹出來的。只不過這一代的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論者還充滿了自信，堅持說作為演繹前提的那些假設(shè)都是不可質(zhì)疑的公理，它們來自于人們內(nèi)心的自省。根據(jù)這種康德先驗(yàn)論式的觀點(diǎn)，米塞斯甚至稱經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論原理為“先驗(yàn)的理論”或“先驗(yàn)的定理”（Mises，1976）。而他和羅賓斯那一代人所討論的“經(jīng)濟(jì)理論原理”，其實(shí)就是當(dāng)代的主流微觀經(jīng)濟(jì)理論。

對于西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、特別是主流微觀經(jīng)濟(jì)理論在方法論上的演變和發(fā)展，國內(nèi)學(xué)者如胡樂明等人近年來也曾作過系統(tǒng)的論述（程恩富、胡樂明，2002，中篇）。

當(dāng)代的主流微觀經(jīng)濟(jì)理論家已經(jīng)沒有了米塞斯那一代人的自信。他們雖然將從前提中進(jìn)行演繹推理的分析方法發(fā)揮到極致，使其更加嚴(yán)格和系統(tǒng)化，卻不再堅持演繹的前提是內(nèi)省而來的不證自明的公理。當(dāng)代的主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的性質(zhì)更象米塞斯的同時代人、德國經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦爾特·歐肯所定義的“理論”：它包含著對可能的條件狀況之間的必然聯(lián)系的一般適用的陳述。在歐肯看來，理論就象力學(xué)上的自由落體定律那樣，必須是必然的、假設(shè)性的；所謂假設(shè)性，是指理論只包括假言判斷，具有“如果……，那么……”的陳述形式：“如果某物體自由下落，那么其降落速度必定為V=g·t”（Eucken，1954，S.29-30）。

明白了主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的這種性質(zhì)，我們就可以斷定它在哪里正確，在哪里不正確：在實(shí)際情況正好合乎假定的條件的地方，相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)理論必定是正確的；在實(shí)際情況不合乎假定條件的地方，從這種前提條件推導(dǎo)出來的理論常常是不“正確”的——更嚴(yán)格地說，是不適用的、沒有現(xiàn)實(shí)意義的。

主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的致命弱點(diǎn)，主要還不在于它的理論結(jié)論受預(yù)設(shè)的假設(shè)條件（演繹的前提）限制，而在于它的這些演繹前提往往是極其脫離現(xiàn)實(shí)實(shí)際的。用前邊歐肯所說的自由落體定律為例：只有當(dāng)一個物體真是在“自由降落”時，它的下降速度才是V=g·t。但是在現(xiàn)實(shí)生活中，物體完全自由下降的情況是很難見到的——空氣的阻力就會降低物體的降落速度，而如果物體是在水中下降，則自由落體定律對說明它的降落速度幾乎就沒有什么用。而主流微觀經(jīng)濟(jì)理論所預(yù)設(shè)的假定條件，比自由落體定律的假設(shè)前提離現(xiàn)實(shí)要遠(yuǎn)得多。

當(dāng)今的主流微觀經(jīng)濟(jì)理論一直有一個非常統(tǒng)一的研究范式，這就是分析個體最優(yōu)化決策下的供求均衡。為了在其分析中貫徹這一研究范式，它必須在對每一個理論原理的論證中、在每一個“模型”中都假設(shè)完全的理性、給定的企業(yè)可使用技術(shù)、給定的個人偏好，甚至假定每個人都知道并愿意實(shí)施那唯一的均衡行為。在至今為止最受偏愛的理論模型中，還附加了諸如完全信息、未來確定、不同企業(yè)有完全相同的技術(shù)和潛能等假設(shè)。主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論描述的其實(shí)是在這樣一組給定的抽象條件下的理想狀態(tài)，這是它的一切弱點(diǎn)的主要來源。

認(rèn)真的觀察和思考會告訴我們，上述那些假設(shè)條件幾乎處處都不合乎實(shí)際情況，這就使主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論到處都喪失解釋力。正是由于意識到了這些不合實(shí)際的假設(shè)妨礙了自己的解釋能力，主流的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家們近年來自己在作出種種努力以放棄某些脫離實(shí)際的假設(shè)。這就出現(xiàn)了有關(guān)不完全信息和不確定條件下的理性經(jīng)濟(jì)行為的研究。甚至對完全理性這樣的假設(shè)前提，也出現(xiàn)了修改它的努力。這就導(dǎo)致了行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究，這種研究最近還獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。但是盡管如此，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的主流仍然沉浸在我們前邊所說的那一套不合乎實(shí)際的假設(shè)中，它的理論原理幾乎全都是根據(jù)這一套假設(shè)前提推導(dǎo)出來的。

多年以來，筆者都是主流微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個誠實(shí)的研究者。我承認(rèn)主流的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)也是一門科學(xué)，承認(rèn)主流微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)對真理的要求權(quán)，只不過我總要附加一句：它只在它假設(shè)的那些條件的范圍內(nèi)，也就是在一個脫離實(shí)際的幻想的范圍內(nèi)，是確鑿無誤的真理；而在現(xiàn)實(shí)世界中，濫用它的理論原理往往會導(dǎo)致20世紀(jì)30年代西方國家的大蕭條和90年代東歐國家的貧困化那樣的經(jīng)濟(jì)災(zāi)難。

脫離實(shí)際的假設(shè)前提

既然主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的分析前提往往是不符合實(shí)際的，從這樣的前提推導(dǎo)出來的理論原理就不可能完全正確地解釋實(shí)際的經(jīng)濟(jì)生活。我在研究許多實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題時都碰到了這樣的問題：為了恰當(dāng)?shù)卣f明實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中的許多現(xiàn)象，我不得不在分析中提出與主流微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)不同的假定前提條件，這些前提條件更合乎實(shí)際，而根據(jù)它們得出的結(jié)論卻與主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論原理相沖突。根據(jù)這樣的分析，我們會看到一個與主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論所描繪的不同的世界。我之所以這樣作，不是為了出語驚人，而是這樣的分析所得出的是一個更接近實(shí)際的世界。

但是主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的擁護(hù)者卻對他們的不合乎實(shí)際的理論分析前提泰然處之。在他們看來，分析前提的脫離實(shí)際并不是一種理論的重大缺點(diǎn)。早在20世紀(jì)50年代，弗里德曼就在一篇有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論的論文中以一種工具主義的說法來為不合乎現(xiàn)實(shí)的假設(shè)前提辯護(hù)。在他看來，經(jīng)濟(jì)學(xué)的假設(shè)從來就不現(xiàn)實(shí)，理論的有效性與假設(shè)的現(xiàn)實(shí)性無關(guān)；理論的有效性應(yīng)由其對所解釋的現(xiàn)象的預(yù)測能力來判斷。

我們可以用使弗里德曼贏得了聲譽(yù)的有關(guān)菲利普斯曲線的爭論來解釋弗里德曼的論點(diǎn)：在弗里德曼看來，一個理論是否有效，取決于它能否根據(jù)現(xiàn)在的信息正確地預(yù)測菲利普斯曲線未來的行為（諸如在多高的名義工資增長率下會出現(xiàn)多高的失業(yè)率），而不取決于它的假設(shè)是否合乎現(xiàn)實(shí)的實(shí)際。按照這種說法，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的假設(shè)前提不合乎實(shí)際似乎就有了充足的理由。

由此就產(chǎn)生了為主流微觀經(jīng)濟(jì)理論辯護(hù)的種種說法。主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的很大一部分主要原理是關(guān)于個體的最優(yōu)化行為的。為了在給定的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)這種最優(yōu)化，需要進(jìn)行復(fù)雜而困難的計算?，F(xiàn)實(shí)當(dāng)中的普通人當(dāng)然不可能進(jìn)行這樣的計算，而主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論卻宣稱它說明的正是這些普通人的行為。這當(dāng)然使它受到了不合乎實(shí)際的指責(zé)。但是主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的擁護(hù)者們卻辯解說，鳥兒并不懂得空氣動力學(xué)，但是它的飛行卻完全合乎空氣動力學(xué)的原理；現(xiàn)實(shí)中的個人雖然不會進(jìn)行最優(yōu)化的數(shù)學(xué)計算，但是他們的經(jīng)濟(jì)行為卻“似乎就象（asif）”他們懂得并按最優(yōu)化計算行事一樣。這樣，只要人們的行為與理論原理的結(jié)論一樣，我們就可以把現(xiàn)實(shí)的狀況視為“似乎就象”理論上的假設(shè)前提所說的那樣，從而不必再顧慮理論分析的前提不合乎實(shí)際。

初聽起來這些辯解似乎很有道理。不過，這些辯解要想成立，就必須滿足一個很嚴(yán)格的條件：個人的經(jīng)濟(jì)行為、他對外界環(huán)境的反應(yīng)必須真象主流微觀經(jīng)濟(jì)理論所預(yù)言的那樣；至少整個經(jīng)濟(jì)生活中各個方面現(xiàn)象之間的關(guān)聯(lián)必須真的符合主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的預(yù)言，否則主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論不可能有足夠的預(yù)測能力。而這個條件在不現(xiàn)實(shí)的假設(shè)之下是很難得到滿足的。不合乎實(shí)際的假設(shè)所帶來的最大問題，就是它使整個經(jīng)濟(jì)生活中各方面現(xiàn)象之間的關(guān)聯(lián)不可能完全合乎主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的預(yù)言，而且理論預(yù)言和現(xiàn)象關(guān)聯(lián)之間的這種不相吻合很可能就發(fā)生在我們的研究所關(guān)注的問題上。

還以弗里德曼有關(guān)菲利普斯曲線的論述為例。弗里德曼為人稱道的主要功績之一，是推翻了原始的菲利普斯曲線中的失業(yè)率與名義工資增長率之間的替換關(guān)系，論證了長期中不存在這種關(guān)系。一般人注意的都是，弗里德曼強(qiáng)調(diào)工人計較的是實(shí)際工資，強(qiáng)調(diào)預(yù)期的作用，強(qiáng)調(diào)預(yù)期的通貨膨脹率最終必須隨實(shí)際通貨膨脹率而調(diào)整。但是實(shí)際上，弗里德曼在論證長期中不存在失業(yè)率與名義工資增長率之間的替換關(guān)系時，還假設(shè)了勞動市場的一種特殊運(yùn)行狀況，而這種運(yùn)行狀況絕不是主流微觀經(jīng)濟(jì)理論所認(rèn)定的均衡的勞動市場。

市場供求均衡不僅是主流微觀經(jīng)濟(jì)理論分析的核心問題，也不僅是它的研究范式，而且實(shí)際上是它看待整個經(jīng)濟(jì)生活的基本假設(shè)。主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的幾乎每個模型其實(shí)都暗中假定每個經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人都知道并愿意實(shí)施那唯一的均衡行為。而對主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的這一均衡理念的最大挑戰(zhàn)就是勞動市場上的大量失業(yè)：大量失業(yè)的存在、特別是失業(yè)率的顯著波動證明了勞動市場沒有處于均衡狀態(tài)。而原始菲利普斯曲線所描述的失業(yè)率與名義工資增長率之間的替換關(guān)系，實(shí)際上是以勞動市場不均衡為前提條件的。

盡管弗里德曼認(rèn)為長期中不存在失業(yè)率與名義工資增長率之間的替換關(guān)系，但是他并不否認(rèn)短期中這種替換關(guān)系的存在。這樣，他實(shí)際上就承認(rèn)了勞動市場經(jīng)常處于不均衡之下。不過，弗里德曼堅信長期中任何市場都會均衡。為了使勞動市場上始終存在的大量失業(yè)與均衡概念相容，他提出了“自然失業(yè)率”概念，把它定義為勞動市場均衡狀態(tài)下的失業(yè)率，并利用這個概念來否認(rèn)長期中失業(yè)率與名義工資增長率之間的替換關(guān)系?？墒潜M管如此，在論證長期持續(xù)的通貨膨脹會使短期菲利普斯曲線向上移動時，他使用的論據(jù)卻是：預(yù)期通貨膨脹加速會使工人在工資談判中要求名義工資加速上升，從而使名義工資上升速度加快。嚴(yán)格的數(shù)量化分析會證明，在這里，弗里德曼實(shí)際上假定了勞動市場上的名義工資是由供給方?jīng)Q定的，而不是由供求均衡的工資水平?jīng)Q定的，這樣決定的工資才能容許失業(yè)率的波動。這也就是說，弗里德曼之所以能對短期和長期菲利普斯曲線之間的關(guān)系作出正確的預(yù)言，靠的是使用合乎實(shí)際的非均衡勞動市場模型，而不是使用不合乎實(shí)際的均衡勞動市場模型。

弗里德曼關(guān)于就業(yè)和產(chǎn)量波動的思想以后又經(jīng)過了兩論的發(fā)展，一代是以盧卡斯為代表的理性預(yù)期學(xué)派，另一代則是所謂的實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期理論。這兩代經(jīng)濟(jì)理論對就業(yè)和產(chǎn)量波動的解釋很不同：理性預(yù)期學(xué)派把它歸結(jié)于預(yù)期通貨膨脹率和實(shí)際通貨膨脹率之間差別的變動，實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期理論則把它歸因于技術(shù)和實(shí)際財政開支等“實(shí)際”因素的沖擊。但是這兩代經(jīng)濟(jì)波動理論都在同一點(diǎn)上完全回歸到主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論上：它們都堅持“市場出清”的理論模型，把勞動市場看作始終是供求均衡的，從而名義工資總是會使勞動供給等于其需求。

不管理性預(yù)期學(xué)派和實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期學(xué)派在解釋產(chǎn)量和就業(yè)的波動上取得了多大的成就，它們的理論模型在對現(xiàn)實(shí)的解釋力上都有一個根本的缺陷：它們不能解釋失業(yè)特別是失業(yè)率的波動。它們解釋的只是勞動供給和就業(yè)的波動，至多解釋的是實(shí)際勞動投入的波動；但是這顯然不能與失業(yè)和失業(yè)率的波動劃等號，失業(yè)率的上升既可能與勞動供給增加同時發(fā)生，也可能與就業(yè)的增加同時發(fā)生。而且在這兩種模型所假設(shè)的那種均衡的勞動市場下，失業(yè)、至少是失業(yè)率應(yīng)當(dāng)不會發(fā)生明顯的波動。這樣，這兩種解釋產(chǎn)量和就業(yè)波動的模型并不能解釋失業(yè)的波動。而在解釋和預(yù)測能力上的這種根本缺陷，顯然是由于這兩種模型預(yù)先作了勞動市場始終是供求均衡的這種不合乎實(shí)際的假設(shè)。

理性預(yù)期學(xué)派和實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期學(xué)派在解釋失業(yè)率波動上的無用性是一個最明白無誤的證明，說明嚴(yán)重違反實(shí)際的假設(shè)會破壞理論的預(yù)測能力，脫離實(shí)際的假設(shè)不可能產(chǎn)生一個有完美預(yù)測能力的理論。

其實(shí)弗里德曼以預(yù)測能力來衡量理論有效性的標(biāo)準(zhǔn)也完全可以拿來為中醫(yī)的理論辯護(hù)：中醫(yī)以陰陽五行學(xué)說為基礎(chǔ)的理論范式雖然對人體作了不合乎實(shí)際的假設(shè)，但是只要它有足夠的預(yù)測能力，就應(yīng)當(dāng)把它視為一個有效的理論。但是實(shí)際上，中醫(yī)的陰陽五行理論由于對人體的性質(zhì)作了不合乎實(shí)際的假設(shè)，它就不可能對人類的健康和疾病狀況作足夠有效的預(yù)測。

主流理論的預(yù)言與實(shí)際狀況的差距

我們可以從演繹前提如何脫離實(shí)際上來說明主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的預(yù)言為什么與現(xiàn)實(shí)的狀況之間有那么大的差距。

主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的基本研究范式是分析個體最優(yōu)化決策下的供求均衡。要使這種理論分析合乎經(jīng)濟(jì)生活中的實(shí)際，現(xiàn)實(shí)生活中的人就不僅必須具有完全的理性—完全的計算能力，而且必須知道并愿意實(shí)施那唯一的均衡策略，并且他必須預(yù)期到別人也是這樣。

不僅如此，這種個體最優(yōu)化決策下的供求均衡分析要想得出確定的結(jié)論，還必須假設(shè)個人的偏好和企業(yè)可以使用的技術(shù)對于人們的經(jīng)濟(jì)行為來說是外生給定的。本來許多有見識的經(jīng)濟(jì)學(xué)家早已指出了個人的偏好會如何受他人消費(fèi)、受市場狀況影響，這表現(xiàn)在以流行的消費(fèi)為好的“隨大流效應(yīng)”、以與眾不同為好的“snobeffect”、以消費(fèi)高價物品為幸福的“凡勃倫效應(yīng)”等等。但是如果這些效應(yīng)很嚴(yán)重，個人的偏好和市場的需求函數(shù)就難以確定，以個人滿足最大化為基礎(chǔ)的靜態(tài)均衡要么可能不存在，要么可能極難認(rèn)定和達(dá)到。這就使主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論不能不幾乎完全漠視個人偏好之間的相互影響、個人效用之間的互動以致情緒上的相互影響等等，從而也就不能不漠視當(dāng)代經(jīng)濟(jì)中的許多重大特點(diǎn)——通過廣告來影響銷售、市場上和社會中的情緒因素對股市的作用等等。

同樣的考慮還導(dǎo)致主流微觀經(jīng)濟(jì)理論在生產(chǎn)上假定了外生于經(jīng)濟(jì)行為的生產(chǎn)技術(shù)可能性—生產(chǎn)函數(shù)，從而忽視進(jìn)入和退出一個行業(yè)的實(shí)質(zhì)成本——學(xué)習(xí)效應(yīng)一類的東西。學(xué)習(xí)效應(yīng)指出生產(chǎn)的效率隨歷史上累積產(chǎn)量的增加而提高，但是累積產(chǎn)量的增加也會使生產(chǎn)效率提高的速度遞減。這種學(xué)習(xí)效應(yīng)其實(shí)時時處處都存在，它表明新的生產(chǎn)者往往有提高生產(chǎn)效率的最大潛力。但是學(xué)習(xí)效應(yīng)給靜態(tài)均衡分析帶來了巨大的難題：由于學(xué)習(xí)效應(yīng)的作用，生產(chǎn)率和生產(chǎn)函數(shù)受生產(chǎn)行為本身影響，而在主流的靜態(tài)均衡分析中，生產(chǎn)行為本來是在生產(chǎn)函數(shù)制約下的企業(yè)最優(yōu)決策的產(chǎn)物。這樣，由于學(xué)習(xí)效應(yīng)的作用，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論所偏愛的那種唯一的靜態(tài)均衡幾乎是無法存在也無法找到的，未來的均衡狀況在很大程度上取決于那之前的動態(tài)演化路徑。正因?yàn)槿绱耍髁鞯奈⒂^經(jīng)濟(jì)分析在其理論模型中幾乎從來就不給學(xué)習(xí)效應(yīng)一類的東西留下任何空間。

正是這種生產(chǎn)函數(shù)上的非現(xiàn)實(shí)假設(shè)嚴(yán)重?fù)p害了主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋力。按照主流的國際貿(mào)易理論，能夠按照比較優(yōu)勢安排進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的國家應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)效率最高，而這里所說的比較優(yōu)勢，是按照當(dāng)下給定的生產(chǎn)效率來確定的。根據(jù)這樣的假設(shè)，主流的國際貿(mào)易理論證明了完全的自由貿(mào)易能使一國達(dá)到最高的經(jīng)濟(jì)效率。但是一旦考慮到學(xué)習(xí)效應(yīng)，考慮到學(xué)習(xí)效應(yīng)會使一國通過生產(chǎn)現(xiàn)在生產(chǎn)效率相對較低的產(chǎn)品而很快提高其生產(chǎn)效率，保護(hù)關(guān)稅等促進(jìn)幼稚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保護(hù)主義措施就可能有利于提高一國的經(jīng)濟(jì)效率。這已被歷史的事實(shí)所證實(shí)：當(dāng)今的那些大的發(fā)達(dá)國家在其制造業(yè)嚴(yán)重落后于其它國家時都靠貿(mào)易保護(hù)主義措施發(fā)展幼稚產(chǎn)業(yè)，這方面19世紀(jì)的美國更是一個典型（左大培，2002，第7章）。以主流微觀經(jīng)濟(jì)分析為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)國際貿(mào)易理論無法說明美國的崛起，這是不現(xiàn)實(shí)的假設(shè)導(dǎo)致理論喪失解釋力和預(yù)測力的又一個證明。

實(shí)際上，給主流微觀經(jīng)濟(jì)理論帶來最大傷害的不現(xiàn)實(shí)的假設(shè)還不是這些。假定一切人都遵守自愿交易的市場規(guī)則、起碼是遵守法律，假定經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人都具有完全的理性，才對主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的解釋力造成了最大的損害。

現(xiàn)實(shí)當(dāng)中的人往往要利用一切可以利用的機(jī)會，包括不那么合乎自愿交易的市場規(guī)則、甚至不那么合乎法律的作法來達(dá)到自己的目的，這本是人人都能看到的市場現(xiàn)象。據(jù)說洛克菲勒早年曾指使人使用炸藥包來對付不聽自己話的競爭者；就是在今日美國的“法制社會”中，公司之間的經(jīng)濟(jì)斗爭也往往采取不那么依靠市場的辦法：有的公司從別的公司挖人以奪走其采購和銷售網(wǎng)絡(luò)，別的公司則以訴諸法庭作為回敬；你以捆綁銷售來壟斷市場，我則以反壟斷訴訟來打擊你。但是在主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論中幾乎看不到對這些現(xiàn)象的分析。其結(jié)果是當(dāng)前蘇聯(lián)在還沒有建立市場經(jīng)濟(jì)秩序的條件下搬用美國的經(jīng)濟(jì)政策時，繁盛的黑手黨活動使整個經(jīng)濟(jì)陷入一團(tuán)混亂。對此主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論幾乎作不出什么象樣的預(yù)測。

由于不能容許出現(xiàn)不合市場交換規(guī)則的行為，而且由于只注意交換下的市場均衡，并且實(shí)際上把平等的交換當(dāng)成必定均衡的，市場經(jīng)濟(jì)中最普通的現(xiàn)象——資本雇傭勞動、資本在企業(yè)中統(tǒng)治勞動竟成了主流微觀經(jīng)濟(jì)理論一直解釋不了的尖端難題。其實(shí)資本雇傭勞動本身就是對可能違反市場交易規(guī)則的作法的一種事前防范，它只有在普遍存在故意違約的可能性的環(huán)境下才可以理解。

完全理性的假定是主流微觀經(jīng)濟(jì)理論最重要的分析前提。但是在數(shù)量化的分析中，完全的理性相當(dāng)于完全的計算能力，而現(xiàn)實(shí)生活中的人不可能具有這種能力。在現(xiàn)實(shí)生活中，計算的能力和精力是一種稀缺的資源，甚至可能是人類社會中最寶貴的資源?？墒窃谕耆硇缘募僭O(shè)下，計算能力上的資源稀缺性根本就不存在。于是人人的行為都被描寫成在預(yù)見力上超過了未卦先知的諸葛亮。

在這種假定之下發(fā)展起來的經(jīng)典博弈論，典型地暴露了主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的思維方式：它描述的博弈就象是這樣一盤棋——下棋的雙方都永遠(yuǎn)不會犯任何錯誤，每一步都實(shí)施的是最優(yōu)策略。而在實(shí)際上，任何懂得棋藝的人都會說，這樣的一盤最優(yōu)對弈的棋可能至今也沒有下出來。現(xiàn)實(shí)中的對弈者不可能每一步都走得最優(yōu)，這決定了每一盤棋都與完全理性的棋局有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p>

仔細(xì)的觀察會告訴我們，現(xiàn)實(shí)生活中的人往往連自己的錢是如何花出去的都不能完全說清。用微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的語言說，他們常常并不很清楚自己的“預(yù)算約束”到底在哪。在這種情況下，連在消費(fèi)行為上使用完全理性假設(shè)都會將理論分析導(dǎo)入歧途。

與完全理性假定相聯(lián)系的是主流微觀經(jīng)濟(jì)理論通常假定了同質(zhì)的企業(yè)，甚至假定經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人也都是同質(zhì)的。由于假定了企業(yè)都是同質(zhì)的，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論在論證一種處于完全競爭市場上的產(chǎn)品的供給曲線時，只能以單個企業(yè)的邊際成本曲線來說明這種供給曲線為何向上傾斜。其實(shí)熟悉市場情況的人都知道，價格高時供給量之所以大，往往是因?yàn)橐环N產(chǎn)品價格高時許多效率較低、成本較高的企業(yè)也進(jìn)入該產(chǎn)品的生產(chǎn)，而價格低時這些企業(yè)退出該產(chǎn)品生產(chǎn)又導(dǎo)致其供給下降。而由于假定了當(dāng)事人的同質(zhì)性，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論竟不能指出許多人在一起工作的企業(yè)產(chǎn)生的一個重要原因：這樣的企業(yè)可以通過有在市場中經(jīng)營的才能的人與沒有這種才能的人之間的分工而優(yōu)化資源配置。

同質(zhì)企業(yè)的假設(shè)使主流微觀經(jīng)濟(jì)理論對實(shí)際的市場經(jīng)濟(jì)中最不令人愉快的一面完全閉口不談：在現(xiàn)實(shí)的市場經(jīng)濟(jì)中，往往是優(yōu)勢的企業(yè)、優(yōu)勢的人擠垮劣勢的企業(yè)、劣勢的人。這種同質(zhì)企業(yè)的假設(shè)還使經(jīng)濟(jì)理論家們對有市場競爭優(yōu)勢的外資企業(yè)進(jìn)入本國喪失了警覺，以致以漠不關(guān)心的態(tài)度客觀上助長了外資企業(yè)壟斷中國經(jīng)濟(jì)的行為。

顯然，如果現(xiàn)實(shí)中的人都象主流微觀經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)的那樣具有完全理性并且遵守市場交易規(guī)則，市場經(jīng)濟(jì)中的企業(yè)和個人破產(chǎn)將會少得多，企業(yè)和個人的虧損和財產(chǎn)損失將會消失。在競爭中被排擠出局的人，不過是其財富的回報少了一點(diǎn)，而一般不會血本無歸。但是我們在現(xiàn)實(shí)的市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中看到的，往往是企業(yè)和個人之間你死我活的斗爭，是企業(yè)的破產(chǎn)和巨額虧損，是個人財產(chǎn)的巨大損失。在主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論中看不到這些現(xiàn)象，是因?yàn)檫@種理論假設(shè)了不合乎實(shí)際的前提，漠視了個人理性的不完全、人們在理性程度上的巨大差別和現(xiàn)實(shí)中處處存在的不遵守市場交易規(guī)則的行為。

一般來說，人們在理性程度上的巨大差別和大量不遵守市場交易規(guī)則的行為會大大加劇市場經(jīng)濟(jì)中的收入分配不平等程度。主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論由于在假設(shè)前提中就排除了這些因素，它就不能完整地解釋市場經(jīng)濟(jì)中的收入分配和財富分配狀況，不能完全說明現(xiàn)實(shí)的收入和財富分配不平等程度為何如此之大。這就使對分配不平等問題的理論解釋成了主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的最大弱點(diǎn)之一，其根源在于它的均衡分析根本無法解釋社會中的兩極分化。

主流微觀經(jīng)濟(jì)理論最終關(guān)注的是市場經(jīng)濟(jì)中的均衡狀態(tài)。但是要達(dá)到均衡，不僅當(dāng)事人要有完全的理性并遵守市場交易規(guī)則，而且他要知道并愿意實(shí)施那唯一的均衡策略，并且他必須預(yù)期到別人也是這樣。這就等于要求人人都有充分理性的預(yù)期，并且在這個預(yù)期下實(shí)行那唯一的納什均衡戰(zhàn)略。但是對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活的觀察會告訴我們，社會上的絕大多數(shù)人不會如此行動。

正如市場有效性假說證明的那樣，理性預(yù)期的假設(shè)等價于完全沒有套利機(jī)會。但是對沒有套利機(jī)會的論證本身就會導(dǎo)致一個悖論。主流微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家們論證說，如果有套利機(jī)會存在，那么人人都會利用它去牟利，結(jié)果就會使套利的機(jī)會不再存在。這種論證，等于假設(shè)了人人都會努力去發(fā)現(xiàn)和利用套利的機(jī)會。但是如果人人都堅信市場有效性假說從而認(rèn)為不會有套利機(jī)會存在，他們又怎能有動力去發(fā)現(xiàn)和利用套利的機(jī)會呢？顯然那時將存在很大的套利機(jī)會。這個簡單的悖論告訴我們，沒有套利機(jī)會的前提是至少有許多人在搜尋并利用套利機(jī)會；沒有追求套利機(jī)會的努力存在，經(jīng)濟(jì)生活中將不存在均衡。

與此相關(guān)的是，只關(guān)注完全理性選擇下的均衡行為導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)理論家在預(yù)言股市走勢上的無能。筆者本人就是一例。由于偏重理論，對股市上的炒作不感興趣，筆者從來就不能在中國股市的短期動態(tài)上發(fā)表任何意見?；谖覍鉅顟B(tài)的分析，我不僅認(rèn)為熱衷于炒賣股票的人是在拿錢瞎胡鬧，而且認(rèn)為中國股市的總市值多半都過高。我經(jīng)常為股市的過熱而擔(dān)憂，早早就預(yù)言這種過高的股票價格早晚要崩潰。股票市場的事實(shí)最終也都證明了我的這些預(yù)言。但是現(xiàn)在我卻要根據(jù)我這些年觀察股市的經(jīng)驗(yàn)承認(rèn)：作為對股民的忠告，我那樣的均衡分析自有其益處，因?yàn)槠x基本面的股市行情不可能不下挫；但是最為一個實(shí)證的說明，作為說明大多數(shù)股民實(shí)際上是如何行動的實(shí)證模型，這種均衡分析卻是完全失敗的，因?yàn)槲腋静荒芨鶕?jù)這種模型來預(yù)言明天的股價會多高。在近年的中國股市上，追漲殺跌是最普遍的行為，有人根據(jù)分形理論甚至測算出，股價上漲導(dǎo)致股價進(jìn)一步上漲的作用可以延續(xù)將近一年。就是在美國，這種正反饋的動態(tài)也可以延續(xù)一天左右。而這樣的正反饋行為完全違反了均衡分析的預(yù)言。

其實(shí)我在論證股價出現(xiàn)泡沫的股市早晚會崩潰時，依據(jù)的也不是對最優(yōu)化的均衡行為的分析，而是其它的一些論據(jù)，如資金流量的限制等等。這種論證類似于以自然選擇來說明人們的經(jīng)濟(jì)行為。著名的企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家泰勒爾曾經(jīng)引用謝勒爾的話說：當(dāng)必須回答企業(yè)為什么要最大化其利潤時，經(jīng)濟(jì)學(xué)家就訴諸他們武庫中的最后武器——達(dá)爾文自然選擇理論的變種。從長期看，市場經(jīng)濟(jì)中的企業(yè)要生存，其利潤就必須是非負(fù)的（Tirole，1988，緒論）。這其實(shí)也是對最優(yōu)化行為的最有力的論證：市場經(jīng)濟(jì)中的生存競爭逼迫人們選擇最優(yōu)化行為，可以把最優(yōu)化行為看作是自然選擇的結(jié)果。但是這種論據(jù)并不能抹煞大量的、甚至是占絕大多數(shù)的非最優(yōu)化的行為的存在。主流微觀經(jīng)濟(jì)理論忽略這些非最優(yōu)化的行為是極其有害的。其所以有害，不僅是由于這樣它就不能說明實(shí)際的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，而它總是宣稱它說明了實(shí)際；而且是由于針對他人的非最優(yōu)化行為的最優(yōu)戰(zhàn)略，一般將不同于他人行為最優(yōu)化時的最優(yōu)戰(zhàn)略。這就是為什么堅信“可錯性”的索羅斯能靠投機(jī)而暴富的原因。主流微觀經(jīng)濟(jì)理論只關(guān)注最優(yōu)化的均衡行為的分析結(jié)構(gòu)導(dǎo)致它忽略了社會中每日都在進(jìn)行的自然選擇。

當(dāng)代博弈論的分析表明，要使最優(yōu)化的行為達(dá)到均衡，需要的信息和計算遠(yuǎn)非任何個人所能承擔(dān)。為了避開這個難題而保留個體最優(yōu)化下的均衡模式，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論不得不死死抓住完全競爭的市場價格機(jī)制。在它定義的完全競爭市場中，單個的企業(yè)和買者都不能影響物品的價格，而只能把它看作是外生給定的。這種給定的價格極大地節(jié)約了最優(yōu)化決策所需要的信息量和計算任務(wù)。而以根據(jù)給定的價格所作的最優(yōu)化行為作基礎(chǔ)，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論才能證明，完全競爭能夠保證達(dá)到帕累托最優(yōu)的資源配置，完全競爭在資源配置效率上優(yōu)于其它的制度形式。

但是這樣一種分析框架使主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論陷入了另一個難題：它必須說明，完全競爭條件下的物品價格是如何形成、如何決定的。它從來就沒有從個體最優(yōu)化的理性行為這個層次上說明，完全競爭市場中的價格到底是如何形成的。它把問題簡單地從個體推給那個神秘的概念——“市場”，說任何單個的企業(yè)和消費(fèi)者都不能獨(dú)自影響完全競爭的物品價格，完全競爭條件下的物品價格完全是由“市場”決定的，歸根結(jié)底是由“市場”上的“均衡價格”決定的。至于個體最優(yōu)化的理性經(jīng)濟(jì)行為如何參與決定物品價格，如何在“市場”決定價格的過程中起作用，它只好閉口不談。

由于不能從個體最優(yōu)化的理性行為出發(fā)來說明完全競爭市場上的價格如何決定，主流微觀經(jīng)濟(jì)理論當(dāng)然也不能從個體最優(yōu)化的理性行為出發(fā)來說明市場價格的調(diào)整過程。正如瓦里安（HalR.Varian）在其著名的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書《微觀經(jīng)濟(jì)分析》中所說的：這里“最大也是最基本的問題，就是存在于競爭思想和價格調(diào)整之間的悖論：若所有當(dāng)事人將市場價格視為給定并在其控制之外，那么價格怎么會變動呢？還剩下誰來調(diào)整價格呢？”（Varian,第21章第4節(jié)）

這就產(chǎn)生了主流微觀經(jīng)濟(jì)理論中的一個最大笑話：它力圖以個體最優(yōu)化的理性行為來說明市場價格機(jī)制如何運(yùn)行，但是對于這個市場價格機(jī)制中最核心的一個問題——完全競爭的市場價格如何決定，它卻不能根據(jù)個體最優(yōu)化的理性行為作出解釋！

正如瓦里安所指出的，“這個謎團(tuán)導(dǎo)致了一個精心編造的神話的出現(xiàn)”，在這個神話中，一般均衡分析的奠基人瓦爾拉斯設(shè)想有一個統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)全局的“拍賣者”，其唯一職能就是尋求市場出清的均衡價格：他先隨機(jī)地喊出一套價格，各個經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人再根據(jù)這套價格來確定自己的供給和需求。拍賣者比較每一種物品的供給和需求，提高求大于供的物品的價格，降低供大于求的物品的價格，直到找到那一套一般均衡的價格為止（Varian,第21章第4節(jié)）。

在這個以“瓦爾拉斯拍賣者”為主導(dǎo)的價格調(diào)整過程中，完全競爭下的價格實(shí)際上是由那個“瓦爾拉斯拍賣者”決定的。當(dāng)然，現(xiàn)實(shí)當(dāng)中并不存在這樣一個拍賣者；而且如果有這樣一個拍賣者的話，他更應(yīng)當(dāng)是一個計劃經(jīng)濟(jì)中的中央計劃者。其實(shí)奧斯卡·蘭格就是根據(jù)這個思路設(shè)計了他的“競爭社會主義”。

在歷數(shù)了主流微觀經(jīng)濟(jì)理論的這些缺陷之后，我要向讀者們聲明：我并不想象一位著名的經(jīng)濟(jì)史專家那樣，把主流的微觀經(jīng)濟(jì)理論說成是“無用的多余之物”。但是我認(rèn)為，按照個體最優(yōu)化下的均衡行為這個范式推導(dǎo)出來的主流微觀經(jīng)濟(jì)理論，并不能告訴我們實(shí)際的經(jīng)濟(jì)生活是什么樣子。它可以為我們提供一個參考點(diǎn)，它是一個類似坐標(biāo)系中的原點(diǎn)那樣的東西，根據(jù)這個參照點(diǎn)，我們可以大致地測出并且說明我們現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在什么地方，運(yùn)行在離這個原點(diǎn)多遠(yuǎn)的地方。